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经分析修改以下两个文件即可达到目标
cxCustomData.pas 
修改一

  TcxCustomDataController = class(TPersistent, IUnknown)
  private
    FDisplayIndex: Integer; --添加一个属性
    FActive: Boolean;
    FAfterSummaryFlag: Boolean;
    FBookmarkRecordIndex: Integer;
...
  public
     property DisplayIndex: Integer  read FDisplayIndex write FDisplayIndex; --把属性公布出来

修改二

function TcxCustomDataController.DoIncrementalFilterRecord
  (ARecordIndex: Integer): Boolean;
var
  S: string;
  I: Integer;
begin
  Result := False;
  for I := 0 to Fields.ItemCount - 1 do
  begin
    S := GetInternalDisplayText(ARecordIndex, Fields[I]);
    Result := DataCompareText(S, FIncrementalFilterText, True);
    if Result then
    begin
      FDisplayIndex := I;
      Exit;
    end;
  end;
  // 注释掉原来的代码
  // S := GetInternalDisplayText(ARecordIndex, FIncrementalFilterField);
  // Result := DataCompareText(S, FIncrementalFilterText, True);
end;

cxLookupEdit.pas
修改一

function TcxCustomLookupEditLookupData.Locate(var AText, ATail: string;
  ANext: Boolean): Boolean;
  function SetGridFilter(AItemIndex: Integer; const AText: string): Integer;
  ...
  var
    AItemIndex, ARecordIndex: Integer;
    S: string;
  begin
    Result := False;
    DisableChanging;
    try
      AItemIndex := GetListIndex;
      if (AItemIndex <> -1) and (DataController <> nil) then
      begin
        // TODO: Next
        if FVisible and
          Properties.GetIncrementalFiltering 
          { and (Properties.DropDownListStyle <> lsFixedList) }
        then
          ARecordIndex := SetGridFilter(AItemIndex, AText)
        else
          ARecordIndex := Properties.FindByText(AItemIndex, AText, True);
        if ARecordIndex <> -1 then
        begin
          DataController.ChangeFocusedRecordIndex(ARecordIndex);
          DoSetCurrentKey(ARecordIndex);
          Result := True;
          // 此处为添加代码
          if DataController.DisplayIndex > -1 then
          begin
            S := DataController.DisplayTexts[ARecordIndex,
              DataController.DisplayIndex];
            DataController.DisplayIndex := -1;
          end
          else
          begin
            S := DataController.DisplayTexts[ARecordIndex, AItemIndex];
          end;
          // 结束
          AText := Copy(S, 1, Length(AText));
          ATail := Copy(S, Length(AText) + 1, Length(S));
          DoSetKeySelection(True);
        end
        else
          DoSetKeySelection(False);
      end;
    finally
      EnableChanging;
    end;
  end;

经过以上修改重新编译就可以了。